Finanza Quantitativa - 6 CFU - I. Oliva

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA: 

Le lezioni di Finanza Quantitativa (secondo blocco -- 6 CFU) inizieranno Lunedì 21 Marzo 2022 e proseguiranno secondo i giorni e gli orari stabiliti dal calendario didattico.

L'accesso alle lezioni online (piattaforma Zoom) è consentito attraverso autenticazione tramite credenziali istituzionali @uniroma1 (nome.cognome@uniroma1.it, password).

 

Il materiale didattico sarà messo a disposizione degli studenti tramite piattaforma Google Classroom. Il codice per accedere al corso è: skih4lp 

 

 

MATLAB PER GLI STUDENTI 

Si avvisano gli studenti che è possibile usufruire delle licenze Matlab di Ateneo. Il software è disponibile alla pagina 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/software-gratuito

ed è possibile installarlo sul proprio pc\laptop, seguendo tutte le istruzioni. 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO: 

Il corso di Finanza quantitativa si propone di fornire gli strumenti teorici e computazionali per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari. Tutti gli argomenti saranno prima introdotti da un punto di vista formale; successivamente, si procederà all'implementazione, tramite linguaggio MATLAB, delle varie metodologie. Di seguito le indicazioni per gli ultimi 6 CFU. 

 

PROGRAMMA  

 

PRIMA PARTE: 

  • Approssimazione binomiale di modelli a tempo continuo 
  • Volatilità implicita

 

SECONDA PARTE: 

  • Metodi alle differenze finite per equazioni differenziali alle derivate parziali 
  • Metodo esplicito e metodo implicito per l'equazione del calore 
  • Metodo esplicito, metodo implicito e metodo di Crank-Nicolson per l'equazione di Black-Scholes

 

TERZA PARTE: 

  • Il metodo Monte Carlo 
  • Integrazione tramite metodo Monte Carlo 
  • Pricing di derivati tramite metodo Monte Carlo 

 

TESTI CONSIGLIATI: 

  1. I. Oliva, R. Renò, Principi di Finanza Quantitativa, Maggioli Editore. 
  2. J. Hull (2000) Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Ed. 
  3. P. Glasserman (2003) Monte Carlo methods in Financial Engineering, Springer.  

 

COMUNICAZIONE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME SCRITTO IN MODALITÀ A DISTANZA

Tutti gli studenti che intendono sostenere le prove d’esame di Finanza Quantitativa  e Metodi e Modelli per la Finanza secondo la modalità telematica sono tenuti, prima della data dell’esame, a prendere visione dell’informativa per lo studente sullo svolgimento degli esami scritti in modalità telematica (https://www.uniroma1.it/it/documento/procedura-straordinaria-conseguente-allemergenza-sanitaria-covid-19-lo-svolgimento-degli).

Al momento del collegamento all’esame da parte dello studente tale informativa sarà considerata automaticamente letta e accettata.

 

Una settimana prima della data di esame gli studenti devono richiedere presso la segreteria di effettuare il riconoscimento di identità (https://www.uniroma1.it/it/pagina/card-studenti).

 

Gli studenti devono leggere le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta su carta da svolgere sulla piattaforma Exam.net (https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/istruzioni_exam_net_studenti_20_04.pdf).

 

In particolare, al momento della prova, dovranno essere in grado di svolgere la procedura prevista da Exam.net per effettuare l’upload della loro prova scritta sulla piattaforma attraverso l’utilizzo di un QRcode (che corrisponde alla consegna del compito). Gli studenti devono effettuare delle prove di simulazione dell’esame (che verranno fornite nei prossimi giorni, specificatamente alle suddette materie) come indicato nelle suddette istruzioni al fine di prevenire ogni complicazione in sede d’esame.

 

Infine gli studenti si devono collegare alla piattaforma Meet (al link comunicato dal docente nella email di convocazione all’esame) 15 minuti prima dell’inizio della prova scritta, già nella postazione configurata come previsto dal Decreto Rettorale D.R. n. 1141 del 17.04.2020, con tutto il materiale necessario a svolgere la prova indicato dal docente pronto sul tavolo e avendo verificato il corretto funzionamento della loro connessione a internet, della telecamera di computer e telefono, del microfono del computer che durante l’esame dovrà rimanere sempre acceso. 

 

Se durante la prova lo studente lascia per qualsiasi motivo la sua postazione, l’esame risulterà automaticamente annullato.

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