Metodi computazionali per la Finanza con Matlab Ciclo di Seminari

 

Il ciclo di seminari "Metodi computazionali per la Finanza con Matlab" si propone di illustrare le principali tecniche numeriche per il calcolo del prezzo di strumenti derivati. 

 

I principali argomenti trattati sono i seguenti: 

 

  • modello binomiale per il pricing di strumenti derivati 

     
  • metodi alle differenze finite (metodo esplicito, metodo implicito, metodo di Crank-Nicholson) ed applicazione alla risoluzione di PDEs in finanza 

     
  • metodo Monte Carlo per il pricing di strumenti derivati 

 

I seminari si terrano online, in modalità sincrona, secondo il seguente calendario

 

  • Mercoledì 22.04.2020, orario 14-17 
  • Lunedì 27.04.2020, orario 10-13 
  • Lunedì 04.05.2020, orario 10-13 
  • Lunedì 11.05.2020, orario 10-13 
  • Lunedì 18.05.2020, orario 10-13 

 

L'orario di inizio dei seminari è fissato alle ore 14.30 del 22.04.2020 e alle ore 10.30 dei restanti giorni. 

 

Per accedere alle lezioni, gli studenti devono registrarsi su Classroom "CICLO DI SEMINARI metodi computazionali per la finanza con Matlab", ed inserire il codice 4rgkobe 

 

Il link di google calendar è il seguente: 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=uniroma1.it_kejj48ktok99v...

 

 

 

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