Metodi e Modelli per la Finanza - 9 CFU

AVVISO (AGGIORNATO 12.10.2021)  

A partire da mercoledì 20 Ottobre le lezioni di Metodi e Modelli per la Finanza si terranno dalle 9 alle 11 in Aula 9a, anziché in Aula Fanfani. 

L'orario delle lezioni del corso è, dunque, il seguente: 

  • Lunedì 14-16 Aula Matematica 
  • Martedì 14-16 Aula Matematica 
  • Mercoledì 9 - 11 Aula 9a 

 

AVVISO:  

Le lezioni di Metodi e Modelli per la Finanza (a.a. 2021/2022) inizieranno il giorno 27 Settembre 2021, secondo gli orari stabiliti dalla Segreteria. 

Il codice per accedere alla pagina dedicata di Google Classroom è  r6dpjng

 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO: 

Il corso di Metodi e modelli per la finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari, anche fornendo opportune applicazioni numeriche. 

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di applicare le tecniche classiche di calcolo stocastico a problemi di natura economico-finanziaria. Saranno, inoltre, in grado di comprendere e illustrare i principali modelli che descrivono l’evoluzione di processi stocastici coinvolti nella caratterizzazione di grandezze di interesse in Finanza Matematica, con particolare riferimento alla struttura a termine dei tassi di interesse ed alla valutazione di derivati su azioni e indici. Avranno, infine, le competenze per passare dalla teoria all’implementazione dei modelli della Finanza Matematica a tempo continuo, ai fini di ottenere la valutazione equa di innumerevoli titoli derivati. 

Dopo aver superato l’esame gli studenti saranno in grado di riconoscere la modellizzazione più adatta per descrivere un dato contesto finanziario e determinare quali siano le metodologie più efficienti per affrontare i problemi in tale contesto. Avendo analizzato, durante il corso, i principali metodi e modelli per la finanza, gli studenti che hanno assimilato i contenuti sapranno autonomamente analizzare il contesto finanziario, valutare le possibili metodologie di risoluzione ed interpretare i risultati ottenuti. Dopo aver sostenuto l’esame (somministrato attraverso una prova scritta, costituita da quesiti a risposta aperta e/o esercizi), lo studente valutato positivamente sarà in grado di descrivere adeguatamente gli argomenti appresi durante il corso, sia verbalmente che in documenti scritti. Le lezioni frontali, di cui il corso si compone, e l’attività di studio individuale garantiscono agli studenti di sviluppare un metodo per l’acquisizione autonoma di nuove conoscenze e competenze di tipo economico-finanziario, sia a livello teorico sia in ambito pratico. 
 

Il corso non prevede propedeuticità, ma è molto importante che gli studenti posseggano già le nozioni di probabilità di base. 

 

PROGRAMMA 

  • PRIMA PARTE: 

Strumenti di calcolo stocastico
Martingale a tempo continuo 
Teorema di Girsanov 

  • SECONDA PARTE:

Strategie di investimento e portafogli autofinanzianti 
Teoremi fondamentali della finanza e principio di non arbitraggio 
Il modello di Black-Scholes-Merton 

  • TERZA PARTE:

Struttura a termine dei tassi e derivati sui tassi di interesse 
Teorema di Heath-Jarrow-Morton 
Modelli esponenziali affini 
Modelli a volatilità stocastica 

 

  • QUARTA PARTE: 

Rischio di credito: modelli strutturali e modelli a forma ridotta
Derivati di credito 
Valutazione di bond rischiosi

 

 

TESTI CONSIGLIATI: 

  1. I. Oliva e R.Renò (2021) Principi di Finanza Quantitativa, Maggioli Editore. 
     
  2. F.D. Rouah (2013) The Heston model and its extensions in Matlab and C#, Wiley. 
     
  3. A.J. McNeil, R. Frey e P. Embrechts (2005) Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools, Princeton University Press. 

 

 

ULTERIORI TESTI DI RIFERIMENTO:  

  • J. Hull (2000) Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Ed. 
     
  • M. Avellaneda e P. Laurence (2000) Quantitative modeling of derivative securities, Chapman&Hall/CRC. 
     
  • A. Pascucci (2011) PDE and martingale methods in option pricing, Springer. 
     
  • S. J. Shreeve (2000) Stochastic calculus for finance II -- continuous-time models, Springer. 

 

 

 

 

Le lezioni di Metodi e Modelli per la Finanza inizieranno Lunedì 28 Settembre alle 14.30 e si terranno in contemporanea in presenza (in aula 9A) e a distanza, secondo i giorni e gli orari stabiliti dal calendario didattico. Per maggiori informazioni, si veda 

 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cdlcontroller-orari-cdl/2020/30414 

 

Gli studenti che vogliono fruire della modalità in presenza devono prenotare il loro posto in aula attraverso la piattaforma Prodigit, utilizzando le proprie credenziali Infostud. Per maggiori informazioni https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-laure...

Per prenotare il posto in aula e\o collegarsi al link per le lezioni a distanza in modalità sincrona, cliccare sul seguente link e seguire le indicazioni riportate:  

https://web.uniroma1.it/memotef/link-la-diretta-streaming-dalle-aule-e-p...

 

 

Tutte le informazioni relative al corso, ivi incluso il materiale didattico, saranno a disposizione degli studenti tramite piattaforma Google Classroom. Il link per accedere al corso è 

https://classroom.google.com/c/MTY4MDM4MzE4MjAw?cjc=c3qb547

 

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