ANALISI DELLE SERIE STORICHE
Programma del corso:
- Introduzione al concetto di serie storica.
- Analisi grafica.
- Le componenti di trend e di stagionalita'.
- destagionalizzazione
- Il concetto di stazionarietà ed invertibilita' .
- La funzione di autocovarianza
- Esempi di processi non stazionari e non invertibili
- Modelli ARMA: i modelli AR(p), MA(q), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q); caratteristiche e proprieta'.
- Individuazione dei modelli, stima dei parametri e previsione con l'utilizzo di R
- Criteri di scelta dei modelli.
- Caratteristiche dei dati finanziari
- Introduzione ai modelli ARCH e GARCH
- Durante tutto il corso si fara' uso del software R
Materiale didattico: fornito dal docente
Collegamenti utili per trovare serie storiche:
Materiale didattico:
Prove esami e risultati:
