Finanza matematica con MATLAB Ciclo di Seminari

Ciclo di seminari sui metodi computazionali per la finanza. 

 

I principali argomenti trattati sono i seguenti: 

 

  • modello binomiale per il pricing di strumenti derivati 

     
  • metodi alle differenze finite (metodo esplicito, metodo implicito, metodo di Crank-Nicholson) ed applicazione alla risoluzione di PDEs in finanza 

     
  • metodo Monte Carlo per il pricing di strumenti derivati 

 

 

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