Metodi e Modelli per la Finanza a.a. 2019/2020 - 6 CFU
Il corso di Metodi e Modelli per la Finanza si propone di fornire gli strumenti matematici per descrivere ed analizzare alcuni tra i più importanti modelli matematici a tempo continuo della finanza quantitativa, usati per la valutazione di titoli derivati nei principali mercati finanziari.
PROGRAMMA (in aggiornamento)
PRIMA PARTE:
- Strumenti di calcolo stocastico [2]
- Martingale a tempo continuo [2]
- Teorema di Girsanov [2]
SECONDA PARTE:
- Strategie di investimento e portafogli autofinanzianti [1]
- Teoremi fondamentali della finanza e principio di non arbitraggio [1]
- Il modello di Black-Scholes-Merton [2,4]
- Cenni alle opzioni americane [2,3]
TERZA PARTE:
- Struttura a termine dei tassi e derivati sui tassi di interesse [1]
- Teorema di Heath-Jarrow-Morton [1]
- Modelli a volatilità stocastica [5]
- Modelli esponenziali affini [1,4]
TESTI CONSIGLIATI:
- M. Avellaneda e P. Laurence (2000) Quantitative modeling of derivative securities, Chapman&Hall/CRC.
- A. Pascucci (2011) PDE and martingale methods in option pricing, Springer.
- J. Hull (2000) Opzioni, futures e altri derivati, Pearson Ed.
- S. J. Shreeve (2000) Stochastic calculus for finance II -- continuous-time models, Springer.
- F.D. Rouah (2013) The Heston model and its extensions in Matlab and C#, Wiley.
Materiale didattico:
